拉里‧威廉姆斯：
12.沒有永遠賺錢的黑盒子，系統需要持續改變，我系統的本質是其成功的原因：買入強勢。我往往等市場通過商業信息、模式或周期以合理的形式顯示出他的趨勢。
15.不要設停利點
16.我一般使用日線圖
17.交易債券的優勢：保證金低
17.牛或橘子汁是最難交易的，原因：流動性低
17.對系統的靈感從觀察圖表中得來
18.用預計高價、預計低價交易
19.實時報價不一定需要，決定原因為交易的時間體系
20.我盡量交易我擅長的一到二個市場
20.我不用金字塔加碼
喬‧克魯辛格：
21.盡量用很難優化的東西，例如今日高點>昨日高點就買入，參數越多越容易出錯
23.我是軟體使用者而不是軟體設計者，我非常會使用如Tradestation等商業軟體
26.我不想交易燕麥，原因：合約跟變動都很小
28.我使用多系統交易，多系統可彌補彼此的不足
28.我使用金字塔加碼
28.在星期一買入標普，用1000美元停損，在收盤賣出
蘭迪‧斯塔基：
29.找到系統之所以有效的原因，而不是一個接著一個的測試直到發現某個系統有效
32.好的系統是能在有趨勢跟沒趨勢的情況下都獲利的
34.S&P500是所有商品中隨機性最高的
36.在趨勢市場中持有時間長，在波動市場中持有時間短
41.普通人無法打敗場內交易者，不應該進行當沖交易
辛西亞‧凱瑟
51.我用非常短的時間周期進入市場，當這些信號被確認後，時間體系逐漸增加
54.用等量波幅柱圖交易而不是用日線圖
納爾遜‧福瑞博格
61.我的許多時間選擇模型都不僅僅侷限於價格，我的大多數指數系統都表示為利率的模式
61.外匯往往隨著長期國庫債上下漲跌，例如從1977年開始國債和日圓的關連度為0.86，我的Pathfinder系統如果沒有得到這一個重要支持就不會交易
62.Pathfinder系統能長期獲利的原因在於買入、賣出的信號來自樣本外測試
64.我會遠離所有受天氣影響的商品
65.研究顯示可以用本周道瓊20債券的平均收盤價來預測下周的S&P500
66.Quadram系統擁有一個與貨幣有關的過濾器，以確保交易不會與金融市場的大趨勢相逆
理查德‧賽登博格
75.如果系統最大虧損小於每年平均獲利，這個系統就很不尋常
77.我用30分線和45分線，他們比日線靈敏，又不會有過多交易
78.我認為期望一個系統在所有商品都有好表現是個錯誤
79.貨幣似乎是趨勢性最強的
81.在實際虧損大於歷史最大虧損時拋棄系統是個錯誤，最大虧損永遠在將來
邁克爾‧康納
94.我最不想交易咖啡
98.我設停損點跟停利點
約瑟夫‧帝納波利
101.如果你有什麼值得分享的東西，將其公之於眾會接觸到其他專業交易者，這種接觸會激發你的智力，也對你的資金有益
102.我混合領先指標跟延遲指標，在此基礎下與價格相互作用
104.如果你不理解訂單指令流，他會讓你斃命
107.我不交易小麥
108.每個交易者一週至少要有幾個小時做自己喜歡的事情，那是不涉及電腦跟市場的事情
110.對任何時間框架，我都會看從1988年到現在的數據
李‧蓋特
138.我發現價格模式很可靠，很多事情可以以此為基礎
139.我使用簡單的波動突破概念，取前一天價格範圍的60%
格倫‧尼力
149我意識到沒有一個數學方法能夠展示現實情況，你不可能設計一個永遠有效的數學機械方法
151.固定化的時間體系會遇到大問題
151.分析應該以長期為基礎，分解到短期，千萬不能從短期開始建立長期體系
152.當市場接近趨勢尾聲時，我傾向使用波浪理論，當市場在趨勢中期時，我較少使用波浪理論
154.波浪理論較適用在消費品和農產品
傑夫‧羅伊
162.每天只有1.2個支撐/阻力價位是真正重要的
163.我的系統運用支撐/阻力價位交易，而且僅用前一天的數據，所以不需要優化
167.最後30分鐘的線圖只含有15分鐘的市場活動，最後60分鐘只包含45分鐘的市場活動
171.如果一個系統分析出市場容易改變的特點，那這個系統需要隨之改變，如果一個系統分析出市場穩定的一個特點，就會非常穩定
蓋瑞‧瓦格納
189.現實當中一個倉位上的交易最小化到2到3次，甚至1次
比爾‧威廉姆斯
191.市場由至少五個不同的維度組成，而不是普通的兩個-價格和時間，我們從價格、時間、交易量、動量和能量的維度來看市場
193.我們不用以價格為基礎的指標
195.五個維度指標不能相互矛盾
195.我們交易市場的基礎結構，而非當前的價格
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