總經指標-貨幣供給量

<貨幣供給量>
貨幣供給量代表市場上資金多寡，一般較常觀察指標為M1A、M1B、M2
資料：http://www.cbc.gov.tw/ct.asp?xItem=975&ctNode=523&mp=1

<觀察結果>
1.單獨觀察M1A、M1B的走勢效果最佳。
2.M1A、M1B、M2交叉觀察效果不理想。

<回測規則>
商品：大盤指數
時間：1993/1/1~2015/7/31
手續費：無
X=2期M1B年增率平均值。
Y=5期M1B年增率平均值。
X>Y，買進大盤指數。
X<Y，放空大盤指數。

<回測結果>
1.回測期間內賺得18927點
2.最大回檔5232點

總經指標-景氣對策信號

<回測規則>
商品：大盤指數
時間：1987/1/1~2015/7/31
手續費：無
景氣對策信號<20，買進大盤指數，每月月底一次
景氣對策信號>30，賣出大盤指數

<回測結果>
淨利：+127516點
MDD：-42226點
淨利/MDD：3.02

小台統計 - 每月出現高低點的時間

統計時間：2001年7月~2011年11月，共125個月

高點時間：

1~5	47	37.60%
6~10	16	12.80%
11~15	12	9.60%
16~20	17	13.60%
21~25	9	7.20%
26~31	24	19.20%
	125	100.00%

圖表：
 

 

低點時間：

1~5	55	44.00%
6~10	7	5.60%
11~15	9	7.20%
16~20	16	12.80%
21~25	20	16.00%
26~31	18	14.40%
	125	100.00%

 圖表：













交叉分析表：

	低點時間	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31	總計
高點時間
1-5		14	2	4	9	10	8	47
6-10		5			3	5	3	16
11-15		5			1	4	2	12
16-20		11	2				4	17
21-25		3	3	1	1		1	9
26-31		17		4	2	1		24
總計		55	7	9	16	20	18	125

交叉分析表(比例表示)：

	低點時間	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31	總計
高點時間
1-5		11.20%	1.60%	3.20%	7.20%	8.00%	6.40%	37.60%
6-10		4.00%			2.40%	4.00%	2.40%	12.80%
11-15		4.00%			0.80%	3.20%	1.60%	9.60%
16-20		8.80%	1.60%				3.20%	13.60%
21-25		2.40%	2.40%	0.80%	0.80%		0.80%	7.20%
26-31		13.60%		3.20%	1.60%	0.80%		19.20%
總計		44.00%	5.60%	7.20%	12.80%	16.00%	14.40%	100.00%

交叉分析表(月初、月中、月底比例表示)：

	低點時間
高點時間		1-10	11-20	21-31	總計
1-10		16.80%	12.80%	20.80%	50.40%
11-20		14.40%	0.80%	8.00%	23.20%
21-31		18.40%	6.40%	1.60%	26.40%
總計		49.60%	20.00%	30.40%	100.00%

大台統計 - 每日高點跟低點出現的時間

統計時間：2001/1/2~2011/8/15，總共2631個交易日

高點時間：

846 ~ 855	535	20.33%
856 ~ 905	207	7.87%
906 ~ 915	132	5.02%
916 ~ 925	134	5.09%
926 ~ 935	89	3.38%
936 ~ 945	65	2.47%
946 ~ 955	66	2.51%
956 ~1005	57	2.17%
1006~1015	47	1.79%
1016~1025	57	2.17%
1026~1035	31	1.18%
1036~1045	35	1.33%
1046~1055	39	1.48%
1056~1105	33	1.25%
1106~1115	29	1.10%
1116~1125	36	1.37%
1126~1135	49	1.86%
1136~1145	42	1.60%
1146~1155	49	1.86%
1156~1205	51	1.94%
1206~1215	35	1.33%
1216~1225	32	1.22%
1226~1235	44	1.67%
1236~1245	50	1.90%
1246~1255	74	2.81%
1256~1305	65	2.47%
1306~1315	88	3.34%
1316~1325	91	3.46%
1326~1335	141	5.36%
1336~1345	228	8.67%

圖表：
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低點時間：

846 ~ 855	499	18.97%
856 ~ 905	101	3.84%
906 ~ 915	179	6.80%
916 ~ 925	139	5.28%
926 ~ 935	105	3.99%
936 ~ 945	95	3.61%
946 ~ 955	106	4.03%
956 ~1005	72	2.74%
1006~1015	61	2.32%
1016~1025	55	2.09%
1026~1035	46	1.75%
1036~1045	51	1.94%
1046~1055	67	2.55%
1056~1105	42	1.60%
1106~1115	33	1.25%
1116~1125	56	2.13%
1126~1135	38	1.44%
1136~1145	35	1.33%
1146~1155	42	1.60%
1156~1205	38	1.44%
1206~1215	28	1.06%
1216~1225	45	1.71%
1226~1235	66	2.51%
1236~1245	53	2.01%
1246~1255	75	2.85%
1256~1305	72	2.74%
1306~1315	74	2.81%
1316~1325	115	4.37%
1326~1335	88	3.34%
1336~1345	155	5.89%

圖表：
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交叉分析表：

計數 - Date	低點時間
高點時間	845	915	945	1015	1045	1115	1145	1215	1245	1315	(空白)	總計
845	48	72	81	73	76	55	50	101	120	198		874
915	52	4	23	15	20	27	18	20	49	60		288
945	54	15		4	9	11	14	14	21	28		170
1015	51	19	6		1	6	5	9	8	18		123
1045	46	15	6			2	4	9	9	10		101
1115	51	29	14	2				3	7	21		127
1145	62	29	17	4	3	1	1		3	15		135
1215	66	20	16	8	6	3				7		126
1245	113	36	26	22	9	13	3	2	2	1		227
1315	236	100	50	24	18	11	13	6	2			460
(空白)
總計	779	339	239	152	142	129	108	164	221	358		2631

交叉分析表(比例表示)：

計數 - Date	低點時間
高點時間	845	915	945	1015	1045	1115	1145	1215	1245	1315		總計
845	1.82%	2.74%	3.08%	2.77%	2.89%	2.09%	1.90%	3.84%	4.56%	7.53%		33.22%
915	1.98%	0.15%	0.87%	0.57%	0.76%	1.03%	0.68%	0.76%	1.86%	2.28%		10.95%
945	2.05%	0.57%	0%	0.15%	0.34%	0.42%	0.53%	0.53%	0.80%	1.06%		6.46%
1015	1.94%	0.72%	0.23%	0%	0.04%	0.23%	0.19%	0.34%	0.30%	0.68%		4.68%
1045	1.75%	0.57%	0.23%	0%	0%	0.08%	0.15%	0.34%	0.34%	0.38%		3.84%
1115	1.94%	1.10%	0.53%	0.08%	0%	0%	0%	0.11%	0.27%	0.80%		4.83%
1145	2.36%	1.10%	0.65%	0.15%	0.11%	0.04%	0.04%	0%	0.11%	0.57%		5.13%
1215	2.51%	0.76%	0.61%	0.30%	0.23%	0.11%	0%	0%	0%	0.27%		4.79%
1245	4.29%	1.37%	0.99%	0.84%	0.34%	0.49%	0.11%	0.08%	0.08%	0.04%		8.63%
1315	8.97%	3.80%	1.90%	0.91%	0.68%	0.42%	0.49%	0.23%	0.08%	0%		17.48%
總計	29.61%	12.88%	9.08%	5.78%	5.40%	4.90%	4.10%	6.23%	8.40%	13.61%		100.00%

<個人筆記> 華爾街15位大師的獨門利器

拉里‧威廉姆斯：

12.沒有永遠賺錢的黑盒子，系統需要持續改變，我系統的本質是其成功的原因：買入強勢。我往往等市場通過商業信息、模式或周期以合理的形式顯示出他的趨勢。

15.不要設停利點

16.我一般使用日線圖

17.交易債券的優勢：保證金低

17.牛或橘子汁是最難交易的，原因：流動性低

17.對系統的靈感從觀察圖表中得來

18.用預計高價、預計低價交易

19.實時報價不一定需要，決定原因為交易的時間體系

20.我盡量交易我擅長的一到二個市場

20.我不用金字塔加碼

 

喬‧克魯辛格：

21.盡量用很難優化的東西，例如今日高點>昨日高點就買入，參數越多越容易出錯

23.我是軟體使用者而不是軟體設計者，我非常會使用如Tradestation等商業軟體

26.我不想交易燕麥，原因：合約跟變動都很小

28.我使用多系統交易，多系統可彌補彼此的不足

28.我使用金字塔加碼

28.在星期一買入標普，用1000美元停損，在收盤賣出

 

蘭迪‧斯塔基：

29.找到系統之所以有效的原因，而不是一個接著一個的測試直到發現某個系統有效

32.好的系統是能在有趨勢跟沒趨勢的情況下都獲利的

34.S&P500是所有商品中隨機性最高的

36.在趨勢市場中持有時間長，在波動市場中持有時間短

41.普通人無法打敗場內交易者，不應該進行當沖交易

 

辛西亞‧凱瑟

51.我用非常短的時間周期進入市場，當這些信號被確認後，時間體系逐漸增加

54.用等量波幅柱圖交易而不是用日線圖

 

納爾遜‧福瑞博格

61.我的許多時間選擇模型都不僅僅侷限於價格，我的大多數指數系統都表示為利率的模式

61.外匯往往隨著長期國庫債上下漲跌，例如從1977年開始國債和日圓的關連度為0.86，我的Pathfinder系統如果沒有得到這一個重要支持就不會交易

62.Pathfinder系統能長期獲利的原因在於買入、賣出的信號來自樣本外測試

64.我會遠離所有受天氣影響的商品

65.研究顯示可以用本周道瓊20債券的平均收盤價來預測下周的S&P500

66.Quadram系統擁有一個與貨幣有關的過濾器，以確保交易不會與金融市場的大趨勢相逆

 

理查德‧賽登博格

75.如果系統最大虧損小於每年平均獲利，這個系統就很不尋常

77.我用30分線和45分線，他們比日線靈敏，又不會有過多交易

78.我認為期望一個系統在所有商品都有好表現是個錯誤

79.貨幣似乎是趨勢性最強的

81.在實際虧損大於歷史最大虧損時拋棄系統是個錯誤，最大虧損永遠在將來

 

邁克爾‧康納

94.我最不想交易咖啡

98.我設停損點跟停利點

 

約瑟夫‧帝納波利

101.如果你有什麼值得分享的東西，將其公之於眾會接觸到其他專業交易者，這種接觸會激發你的智力，也對你的資金有益

102.我混合領先指標跟延遲指標，在此基礎下與價格相互作用

104.如果你不理解訂單指令流，他會讓你斃命

107.我不交易小麥

108.每個交易者一週至少要有幾個小時做自己喜歡的事情，那是不涉及電腦跟市場的事情

110.對任何時間框架，我都會看從1988年到現在的數據

 

李‧蓋特

138.我發現價格模式很可靠，很多事情可以以此為基礎

139.我使用簡單的波動突破概念，取前一天價格範圍的60%

 

格倫‧尼力

149我意識到沒有一個數學方法能夠展示現實情況，你不可能設計一個永遠有效的數學機械方法

151.固定化的時間體系會遇到大問題

151.分析應該以長期為基礎，分解到短期，千萬不能從短期開始建立長期體系

152.當市場接近趨勢尾聲時，我傾向使用波浪理論，當市場在趨勢中期時，我較少使用波浪理論

154.波浪理論較適用在消費品和農產品

 

傑夫‧羅伊

162.每天只有1.2個支撐/阻力價位是真正重要的

163.我的系統運用支撐/阻力價位交易，而且僅用前一天的數據，所以不需要優化

167.最後30分鐘的線圖只含有15分鐘的市場活動，最後60分鐘只包含45分鐘的市場活動

171.如果一個系統分析出市場容易改變的特點，那這個系統需要隨之改變，如果一個系統分析出市場穩定的一個特點，就會非常穩定

 

蓋瑞‧瓦格納

189.現實當中一個倉位上的交易最小化到2到3次，甚至1次

 

比爾‧威廉姆斯

191.市場由至少五個不同的維度組成，而不是普通的兩個-價格和時間，我們從價格、時間、交易量、動量和能量的維度來看市場

193.我們不用以價格為基礎的指標

195.五個維度指標不能相互矛盾

195.我們交易市場的基礎結構，而非當前的價格