大家可能跟小弟一開始一樣不知道R倍數分配做出來到底要幹麻,感覺好像看看就算了,今天把一些用法做個補充。
應用一:檢視交易
屬於最基本的應用,檢視您的虧損部分超出-1R的交易,因為-1R就是您的停損,超出部分代表您的停損沒有有效發揮作用,可能是商品波動劇烈,或是停損觀念有錯,或是程式沒寫好,如果懶得每筆檢視至少超出-3R的部分一定要看一下。
應用二:看R倍數分配的期望值跟交易頻率
期望值表示您的程式每次投入金額預計拿回多少,如果您的期望值=0.5R,這次停損設定1000元,代表期望應該可賺500元,當然這是統計大數法則,也就是交易越多會越接近期望值。
如果您的系統是當沖系統,虧損部分應會出現集中的0R~-1R,獲利部分的R大概也都不會超過3R,期望值低,但是每年交易次數多,造成一年的期望值合乎預期。例如:期望值0.1R、每年交易300筆,每年期望值=30R。
如果您的系統是長線系統,虧損部分會比當沖系統稍微分散,但最好還是有大部分控制在0R~-1R,3R以上出現的多,期望值高,但是每年交易次數低。例如期望值6R,每年交易5次,每年期望值=30R。
波段系統則是位於兩者之間。大家可以試著計算自己系統的每年期望R,看看合不合乎預期。
應用三:計算期望值跟標準差的關係,這在之後會再做主題說明
-----------------------以下是關於檔案的使用------------------------
我在檔案裡面加了一個東西,屬於上面應用二的範圍,也就是看R倍數0~-1,超出-1,0~1,超出1的關係。
計算方法是虧損部分總和100%,獲利部分總合100%,也就是虧損的兩根長條圖最好是集中在右邊(0~-1)那條,例子中佔了81%,符合預期,而獲利的兩根當然也是右邊那根越多越好。
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