評估系統方法 - 淨利、完全利潤比

    完全利潤概念出自Robert Pardo《交易策略評估與最佳化》，裡面有介紹到一個相當複雜的公式，但小弟一向不喜歡複雜的東西，所以在這邊那個公式就不多提，大家有興趣可看原著。
    完全利潤的意思是：理想中可以獲得的最大利益，也就是假設你的程式每次都買在最低點、賣在最高點，例如某五天收盤價={11.10.15.14.18}，那完全利潤就是1+5+1+4=11點，假設這個波段你買在11點，賣在18點，等於賺了7點，也就是完全利潤的63%(非常厲害)。當然完全利潤的算法除了用收盤價外還可以選用開盤價、中位數、平均數，週期也可以選擇分鐘、日、週、月，主要看你的程式的類型決定。
    至於為什麼當初Robert Pardo會提出完全利潤？主要是為了提供大家評估程式好壞的方法，在書中他稱之為「目標函數」。現在大家都流行用「淨利」當成目標函數，也有很多大大說明為什麼這樣不好，小弟今天用完全利潤的概念說明。
    假設今天你的程式週期分析如下表，請問大家覺得2005年是不是比2006年表現不好？

那請看下表

    這就是完全利潤的概念，當您計算完以後可能會發現自己的程式有許多問題，包括口數的調整、波動的適應等等，當然最後最重要的問題還是：要追求平穩的比率，還是追求絕對比率，這就給大家自己決定囉。

R倍數分配-檔案+應用

    接上篇：http://futures-michael.blogspot.com/2011/12/r.html
    大家可能跟小弟一開始一樣不知道R倍數分配做出來到底要幹麻，感覺好像看看就算了，今天把一些用法做個補充。

應用一：檢視交易

    屬於最基本的應用，檢視您的虧損部分超出-1R的交易，因為-1R就是您的停損，超出部分代表您的停損沒有有效發揮作用，可能是商品波動劇烈，或是停損觀念有錯，或是程式沒寫好，如果懶得每筆檢視至少超出-3R的部分一定要看一下。

應用二：看R倍數分配的期望值跟交易頻率

    期望值表示您的程式每次投入金額預計拿回多少，如果您的期望值=0.5R，這次停損設定1000元，代表期望應該可賺500元，當然這是統計大數法則，也就是交易越多會越接近期望值。

    如果您的系統是當沖系統，虧損部分應會出現集中的0R~-1R，獲利部分的R大概也都不會超過3R，期望值低，但是每年交易次數多，造成一年的期望值合乎預期。例如：期望值0.1R、每年交易300筆，每年期望值=30R。

    如果您的系統是長線系統，虧損部分會比當沖系統稍微分散，但最好還是有大部分控制在0R~-1R，3R以上出現的多，期望值高，但是每年交易次數低。例如期望值6R，每年交易5次，每年期望值=30R。

    波段系統則是位於兩者之間。大家可以試著計算自己系統的每年期望R，看看合不合乎預期。

應用三：計算期望值跟標準差的關係，這在之後會再做主題說明

-----------------------以下是關於檔案的使用------------------------

我在檔案裡面加了一個東西，屬於上面應用二的範圍，也就是看R倍數0~-1，超出-1，0~1，超出1的關係。

    計算方法是虧損部分總和100%，獲利部分總合100%，也就是虧損的兩根長條圖最好是集中在右邊(0~-1)那條，例子中佔了81%，符合預期，而獲利的兩根當然也是右邊那根越多越好。

-----------------------以下是檔案------------------------

 http://www.coco-in.net/thread-14840-1-1.html

R倍數分佈-實做

部落格新開張，這裡希望能將程式交易的資料做整理呈獻給大家，因為自己本身也是程式交易愛好者，所以當自己遇到問題但是在網路或書上找不到解答時，希望找到答案後能在這裡跟大家分享。

今天先簡單跟大家分享R倍數分配如何實做，R倍數分配出於Van K. Tharp教授的《交易創造自己的聖盃》，凡沙普教授認為只要知道一個系統的R倍數分配，即可簡單了解該系統的好壞，他把停損點當成1R，例如台指期在8000點買進，預計10點停損，我們則可以說這個系統的1R是10點或是2000元，當個系統確實在7790點觸發停損，則這筆交易獲利等於 -1R，如果幸運賣在8100點，則這筆交易獲利獲利等於10R。沙普教授在書中有提到一個如果您懶得做R倍數分配紀錄可以直接回測完後把「平均毛損」當成1R來計算每筆的R倍數分配，但經過小弟實證，這個方法是不好的，原因就留給大家思考。

而R倍數分配到底怎麼做才正確？其實只需要TS配合EXCEL就行了，小弟做了一個EXCEL檔有需要可以給大家使用

以下為示範

步驟一：把以下程式碼加入訊號中

print(date+19000000,"   ",停損點數*bigpointvalue);

其中停損點數可以是固定金額、比率或是浮動金額、比率，就看你程式原本的停損如何設計。

步驟二：開啟EasyLanguage Output Bar 把剛剛print出來的資料複製到任何一個記事本

步驟三：開啟回測報表，把「交易明細」部分存成EXCEL

步驟四：用EXCEL開啟剛剛的記事本，設定空格分欄，並把他貼進「停損貼上區」

步驟五：開啟剛剛的交易明細表，貼進「報表貼上區」

這樣就完成了，以下是小弟某個程式的R倍數分配，可分成次數及%數，以順勢交易程式來說，這樣的虧損分配是可以的，也就是雖然虧損比獲利的筆數多，但是集中在0~-1R之間，而3R比-3R明顯多出許多都是順勢交易的特徵，(以這個例子來說還不夠多)。

*檔案在另一篇