2015年8月15日 星期六

總經指標-貨幣供給量

<貨幣供給量>
貨幣供給量代表市場上資金多寡,一般較常觀察指標為M1A、M1B、M2
資料:http://www.cbc.gov.tw/ct.asp?xItem=975&ctNode=523&mp=1

<觀察結果>
1.單獨觀察M1A、M1B的走勢效果最佳。
2.M1A、M1B、M2交叉觀察效果不理想。

<回測規則>
商品:大盤指數
時間:1993/1/1~2015/7/31
手續費:無
X=2期M1B年增率平均值。
Y=5期M1B年增率平均值。
X>Y,買進大盤指數。
X<Y,放空大盤指數。

<回測結果>
1.回測期間內賺得18927點
2.最大回檔5232點



2015年8月5日 星期三

總經指標-景氣對策信號

<回測規則>
商品:大盤指數
時間:1987/1/1~2015/7/31
手續費:無
景氣對策信號<20,買進大盤指數,每月月底一次
景氣對策信號>30,賣出大盤指數

<回測結果>
淨利:+127516點
MDD:-42226點
淨利/MDD:3.02